استراتيجيات التداول الفوركس خوارزمية

8 أنواع من استراتيجيات الفوركس الخوارزمية.
كما وعدت، وهنا الجزء التالي من سلسلة بلدي على أنظمة التداول الفوركس خوارزمية. تأكد من تحقق من الجزء الأول على ما تحتاج إلى معرفته عن ألغو فكس التداول قبل القراءة على!
هذا النهج التجاري عادة يناشد أولئك الذين يتطلعون إلى القضاء أو الحد من التدخل العاطفي البشري في اتخاذ القرارات التجارية. بعد كل شيء، وشراء أو بيع إشارات يمكن أن تتولد باستخدام مجموعة مبرمجة من التعليمات ويمكن تنفيذها مباشرة على منصة التداول الخاصة بك.
"Amazeballs! هنا أموالي! أين أوقع؟"
عقد الخيول الخاصة بك، بادوان الشباب! وضع النقدية الخاصة بك المكتسبة بشق الأنفس في محفظتك وقضاء المزيد من الوقت في فهم التداول الخوارزمية أولا. للبدء، دعونا نلقي نظرة على تصنيفات مختلفة من هذا النهج التداول.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
هناك ثمانية أنواع رئيسية من التداول ألغو على أساس الاستراتيجيات المستخدمة. الساحقة جميلة، هاه؟ بالطبع يمكنك خلط وتطابق هذه الاستراتيجيات أيضا، مما يؤدي إلى العديد من توليفات ممكنة.
واحدة من أبسط الاستراتيجيات هو ببساطة لمتابعة اتجاهات السوق، مع أوامر شراء أو بيع ولدت على أساس مجموعة من الشروط التي تحققها المؤشرات الفنية. ويمكن لهذه الاستراتيجية أيضا مقارنة البيانات التاريخية والحالية في التنبؤ بما إذا كان من المرجح أن تستمر الاتجاهات أو عكسها.
وهناك نوع أساسي آخر من استراتيجية التداول ألغو هو نظام العائد المتوسط، الذي يعمل تحت افتراض أن الأسواق تتراوح 80٪ من الوقت. الصناديق السوداء التي توظف هذه الإستراتيجية عادة ما تحسب متوسط ​​سعر الأصول باستخدام البيانات التاريخية وتتخذ الصفقات تحسبا للسعر الحالي العائد إلى متوسط ​​السعر.
حاول من أي وقت مضى تداول الأخبار؟ حسنا، هذه الاستراتيجية يمكن أن تفعل ذلك بالنسبة لك! وعادة ما يكون نظام التداول الخوارزمي القائم على الأخبار مرتبطا بأسلاك الأخبار، ويولد إشارات تجارية تلقائيا اعتمادا على كيفية ظهور البيانات الفعلية مقارنة بإجماع السوق أو البيانات السابقة.
كما تعلمت في درس مدرستنا على معنويات السوق، ويمكن أيضا تحديد المواقع التجارية وغير التجارية أن تستخدم لتحديد قمم السوق والقيعان. يمكن أن تشمل استراتيجيات الفوركس ألغو على أساس معنويات السوق استخدام تقرير كوت أو نظام يكشف عن المراكز الصافية القصيرة أو الطويلة. كما أن النهج الأكثر حداثة قادرة أيضا على مسح شبكات وسائط التواصل الاجتماعي لقياس التحيزات في العملات.
الآن هنا حيث يحصل قليلا أكثر تعقيدا من المعتاد. استخدام المراجحة في التداول الخوارزمي يعني أن النظام يطارد الاختلالات السعرية عبر الأسواق المختلفة ويجعل الأرباح من تلك. منذ فروق أسعار العملات الأجنبية في عادة ميكروبيبس على الرغم من ذلك، كنت بحاجة إلى التجارة صفقات كبيرة حقا لتحقيق أرباح كبيرة. المراجحة الثلاثية، التي تنطوي على اثنين من أزواج العملات وعبر العملة بين البلدين، هو أيضا استراتيجية شعبية تحت هذا التصنيف.
وكما يوحي اسمها، فإن هذا النوع من نظام التداول يعمل بسرعة عالية البرق، وتنفيذ إشارات الشراء أو البيع وإغلاق الصفقات في غضون مللي ثانية. وعادة ما تستخدم هذه الاستراتيجيات استراتيجيات المراجحة أو سلخ فروة الرأس استنادا إلى تقلبات الأسعار السريعة وتتضمن أحجام تداول عالية.
هذه هي الاستراتيجية التي تستخدمها المؤسسات المالية الكبيرة التي هي سرية للغاية حول مواقف الفوركس. بدلا من وضع واحدة طويلة أو قصيرة الموقف القصير مع وسيط واحد فقط، فإنها تفريق تجارتها في مواقف أصغر وتنفيذ هذه تحت وسطاء مختلفة. خوارزمية يمكن حتى تمكين هذه الأوامر التجارية الصغيرة توضع في أوقات مختلفة للحفاظ على المشاركين في السوق الآخرين من معرفة! وبهذه الطريقة، تستطيع المؤسسات المالية تنفيذ الصفقات في ظل ظروف السوق العادية دون تقلبات مفاجئة في الأسعار. تجار التجزئة الذين يتتبعون أحجام التداول قادرون على رؤية فقط "غيض من فيض" عندما يتعلق الأمر بهذه الصفقات الكبيرة.
إذا كنت تعتقد الجليد الجليدي هو متستر، ثم استراتيجية الشبح حتى التسلل! كان الجليد الجليد مثل هذه الممارسة الشائعة في السنوات القليلة الماضية أن مراقبي السوق المتشددين كانوا قادرين على الإختراق في هذه الفكرة والخروج مع خوارزمية لقطع معا هذه الطلبات الصغيرة ومعرفة ما إذا كان لاعب سوق كبير وراء كل ذلك.
كما كنت ربما خمنت، فإنه يأخذ خلفية صلبة في تحليل السوق المالية وبرمجة الكمبيوتر لتكون قادرة على تصميم مثل هذه الخوارزميات التجارية المتطورة. وعادة ما يتم تدريب المحللين أو الكوانت الكمية في C ++، C #، أو جافا البرمجة قبل أن تكون قادرة على الخروج مع أنظمة التداول حسابي.
لا تدع ذلك تثبيط لك على الرغم من! أول ثلاثة أو أربعة أنواع من استراتيجيات التداول حسابي يجب أن تكون بالفعل مألوفة جدا بالنسبة لك إذا كنت قد تم التداول لبعض الوقت أو إذا كنت طالبا الدؤوب في مدرستنا من بيبسولوغي.
لا تنزعج للجزء التالي من هذه السلسلة، وأنا أخطط لتمكنك من الحصول على آخر التطورات ومستقبل تداول العملات الأجنبية خوارزمية. 'تيل الأسبوع المقبل!
ونحن ما نقوم به مرارا وتكرارا. التميز، ثم، ليس عملا، ولكن عادة. أرسطو.
يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.
نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

8 أنواع من استراتيجيات الفوركس الخوارزمية.
كما وعدت، وهنا الجزء التالي من سلسلة بلدي على أنظمة التداول الفوركس خوارزمية. تأكد من تحقق من الجزء الأول على ما تحتاج إلى معرفته عن ألغو فكس التداول قبل القراءة على!
هذا النهج التجاري عادة يناشد أولئك الذين يتطلعون إلى القضاء أو الحد من التدخل العاطفي البشري في اتخاذ القرارات التجارية. بعد كل شيء، وشراء أو بيع إشارات يمكن أن تتولد باستخدام مجموعة مبرمجة من التعليمات ويمكن تنفيذها مباشرة على منصة التداول الخاصة بك.
"Amazeballs! هنا أموالي! أين أوقع؟"
عقد الخيول الخاصة بك، بادوان الشباب! وضع النقدية الخاصة بك المكتسبة بشق الأنفس في محفظتك وقضاء المزيد من الوقت في فهم التداول الخوارزمية أولا. للبدء، دعونا نلقي نظرة على تصنيفات مختلفة من هذا النهج التداول.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
هناك ثمانية أنواع رئيسية من التداول ألغو على أساس الاستراتيجيات المستخدمة. الساحقة جميلة، هاه؟ بالطبع يمكنك خلط وتطابق هذه الاستراتيجيات أيضا، مما يؤدي إلى العديد من توليفات ممكنة.
واحدة من أبسط الاستراتيجيات هو ببساطة لمتابعة اتجاهات السوق، مع أوامر شراء أو بيع ولدت على أساس مجموعة من الشروط التي تحققها المؤشرات الفنية. ويمكن لهذه الاستراتيجية أيضا مقارنة البيانات التاريخية والحالية في التنبؤ بما إذا كان من المرجح أن تستمر الاتجاهات أو عكسها.
وهناك نوع أساسي آخر من استراتيجية التداول ألغو هو نظام العائد المتوسط، الذي يعمل تحت افتراض أن الأسواق تتراوح 80٪ من الوقت. الصناديق السوداء التي توظف هذه الإستراتيجية عادة ما تحسب متوسط ​​سعر الأصول باستخدام البيانات التاريخية وتتخذ الصفقات تحسبا للسعر الحالي العائد إلى متوسط ​​السعر.
حاول من أي وقت مضى تداول الأخبار؟ حسنا، هذه الاستراتيجية يمكن أن تفعل ذلك بالنسبة لك! وعادة ما يكون نظام التداول الخوارزمي القائم على الأخبار مرتبطا بأسلاك الأخبار، ويولد إشارات تجارية تلقائيا اعتمادا على كيفية ظهور البيانات الفعلية مقارنة بإجماع السوق أو البيانات السابقة.
كما تعلمت في درس مدرستنا على معنويات السوق، ويمكن أيضا تحديد المواقع التجارية وغير التجارية أن تستخدم لتحديد قمم السوق والقيعان. يمكن أن تشمل استراتيجيات الفوركس ألغو على أساس معنويات السوق استخدام تقرير كوت أو نظام يكشف عن المراكز الصافية القصيرة أو الطويلة. كما أن النهج الأكثر حداثة قادرة أيضا على مسح شبكات وسائط التواصل الاجتماعي لقياس التحيزات في العملات.
الآن هنا حيث يحصل قليلا أكثر تعقيدا من المعتاد. استخدام المراجحة في التداول الخوارزمي يعني أن النظام يطارد الاختلالات السعرية عبر الأسواق المختلفة ويجعل الأرباح من تلك. منذ فروق أسعار العملات الأجنبية في عادة ميكروبيبس على الرغم من ذلك، كنت بحاجة إلى التجارة صفقات كبيرة حقا لتحقيق أرباح كبيرة. المراجحة الثلاثية، التي تنطوي على اثنين من أزواج العملات وعبر العملة بين البلدين، هو أيضا استراتيجية شعبية تحت هذا التصنيف.
وكما يوحي اسمها، فإن هذا النوع من نظام التداول يعمل بسرعة عالية البرق، وتنفيذ إشارات الشراء أو البيع وإغلاق الصفقات في غضون مللي ثانية. وعادة ما تستخدم هذه الاستراتيجيات استراتيجيات المراجحة أو سلخ فروة الرأس استنادا إلى تقلبات الأسعار السريعة وتتضمن أحجام تداول عالية.
هذه هي الاستراتيجية التي تستخدمها المؤسسات المالية الكبيرة التي هي سرية للغاية حول مواقف الفوركس. بدلا من وضع واحدة طويلة أو قصيرة الموقف القصير مع وسيط واحد فقط، فإنها تفريق تجارتها في مواقف أصغر وتنفيذ هذه تحت وسطاء مختلفة. خوارزمية يمكن حتى تمكين هذه الأوامر التجارية الصغيرة توضع في أوقات مختلفة للحفاظ على المشاركين في السوق الآخرين من معرفة! وبهذه الطريقة، تستطيع المؤسسات المالية تنفيذ الصفقات في ظل ظروف السوق العادية دون تقلبات مفاجئة في الأسعار. تجار التجزئة الذين يتتبعون أحجام التداول قادرون على رؤية فقط "غيض من فيض" عندما يتعلق الأمر بهذه الصفقات الكبيرة.
إذا كنت تعتقد الجليد الجليدي هو متستر، ثم استراتيجية الشبح حتى التسلل! كان الجليد الجليد مثل هذه الممارسة الشائعة في السنوات القليلة الماضية أن مراقبي السوق المتشددين كانوا قادرين على الإختراق في هذه الفكرة والخروج مع خوارزمية لقطع معا هذه الطلبات الصغيرة ومعرفة ما إذا كان لاعب سوق كبير وراء كل ذلك.
كما كنت ربما خمنت، فإنه يأخذ خلفية صلبة في تحليل السوق المالية وبرمجة الكمبيوتر لتكون قادرة على تصميم مثل هذه الخوارزميات التجارية المتطورة. وعادة ما يتم تدريب المحللين أو الكوانت الكمية في C ++، C #، أو جافا البرمجة قبل أن تكون قادرة على الخروج مع أنظمة التداول حسابي.
لا تدع ذلك تثبيط لك على الرغم من! أول ثلاثة أو أربعة أنواع من استراتيجيات التداول حسابي يجب أن تكون بالفعل مألوفة جدا بالنسبة لك إذا كنت قد تم التداول لبعض الوقت أو إذا كنت طالبا الدؤوب في مدرستنا من بيبسولوغي.
لا تنزعج للجزء التالي من هذه السلسلة، وأنا أخطط لتمكنك من الحصول على آخر التطورات ومستقبل تداول العملات الأجنبية خوارزمية. 'تيل الأسبوع المقبل!
ونحن ما نقوم به مرارا وتكرارا. التميز، ثم، ليس عملا، ولكن عادة. أرسطو.
يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.
نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

استراتيجيات التداول الفوركسية الخوارزمية
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتركز ألغوستراتس على منتجات وخدمات التداول المنهجية من قبل ماركو ماير،
مما يوفر لك الحافة تحتاج إلى النجاح في أسواق الفوركس والعقود الآجلة اليوم.
ألغوستراتس بلوق.
تعرف على مقالات مجانية مجانية، فيديو وندوات عبر ماركو. الاشتراك في المدونة ألغوستراتس.
AlgoStrats: FX.
اتبع ماركو التداول حساب المال الحقيقي باستخدام محفظة من الأنظمة المدارة بنشاط في أسواق الفوركس.
خدماتنا.
تعرف على جميع الخدمات والمنتجات ألغوستراتس مثل كمين إشارات وخدمات الاستشارات ماركو.
سيستيماتيك ترادينغ.
ما هو التداول النظامي؟
في حين ينظر التاجر التقديري إلى أسعار السوق والأخبار والرسوم البيانية من أجل التوصل إلى قرار تداول شخصي، فإن التاجر المنهجي يتبع قواعد التداول التي تتكون من واضحة، 100٪ قواعد موضوعية عن متى يدخل بالضبط والخروج من السوق. ويمكن أن تستند قواعد التداول هذه، على سبيل المثال، إلى ملاحظات إحصائية أو أنماط أسعار محددة تم التحقق منها من قبل.
شراء في فتح يوم التداول التالي إذا كان إغلاق اليوم أعلى من 252 يوم تداول، وإذا كان اليوم هو يوم التداول العاشر من الشهر. اخرج من التداول في ختام يوم التداول التالي إذا كان اليوم هو يوم التداول الثاني عشر من الشهر.
وهذه القواعد لا لبس فيها ولا تترك مجالا للتفسير. وعلى هذا النحو يمكن التحقق من صحتها استنادا إلى البيانات التاريخية لمعرفة ما إذا كان من المرجح أن توفر حافة إحصائية هامة في الأسواق أم لا.
لماذا التداول النظامي؟
نحن الإنسان.
البشر سيئة في اتخاذ القرارات التجارية. أدمغتنا ببساطة ليست تصل إلى المهمة لأنها تخضع للتحيزات المعرفية التي غالبا ما تؤدي إلى سلوك غير عقلاني وعاطفي. التاجر المنهجي ليس فقط تجنب هذه التحيزات، ولكن يستغلها بنشاط.
الثقة.
يمكنك اختبار والتحقق من صحة فكرة التداول بدلا من الاعتقاد أعمى في ذلك، سواء كان ذلك إشارات الدخول، وإدارة التجارة أو التحجيم الموقف ونماذج التداول الأسهم. هذا يساعدك على التجارة مع الثقة، وخصوصا خلال عمليات السحب.
إن اتخاذ قرارات التداول على أساس التجارة حسب التجارة أمر مرهق للغاية. التداول بشكل منهجي، يمكنك فقط اتباع القواعد الخاصة بك وتنفيذ الصفقات. وبهذه الطريقة يمكنك البقاء بعيدا عن عملية اتخاذ القرار، يمكن فصل نفسك عن الأسواق وتكون في المنطقة.
عندما كنت مهتما في التداول، هل كان حقا رؤيتك للجلوس أمام شاشة التداول طوال اليوم؟ التداول بشكل منهجي يمكنك ببساطة وضع طلباتك في أوقات محددة والمشي بعيدا.
تحدث الحياة.
سيكون لديك أيام عندما كنت لا على رأس اللعبة. عدم وجود نهج منتظم، وهذا هو عندما عليك أن تكون في خطر كبير جدا لاتخاذ قرارات التداول غير الرشيد التي غالبا ما تكون مكلفة للغاية.
تنويع.
في حين أن معظم التجار التقديري تعلق على نمط معين من التداول، وتحرر من التحيزات المعرفية، يمكن للتاجر منهجي التجارة في جميع أنواع الأسواق والنظم في نفس الوقت.
ماركو ماير.
ماركو هو تاجر منظم بدوام كامل ورئيس خلف ألغوستراتس.
10+ سنوات من الخبرة التجارية في الأسواق 10+ سنوات من تطوير نظام التداول وتجربة أبحاث السوق 15+ سنوات من الخبرة في مجال تطوير البرمجيات وإدارة البيانات وعلوم البيانات في الصناعة المالية عضو ترادينغودوكاتورس منذ عام 2008.
وجود خبرة واسعة على حد سواء التاجر وكوانت هو مجموعة نادرة من المهارات وميزة كبيرة في أسواق اليوم. بفضل هذه المجموعة من المهارات الفريدة، تمتلك ماركو سيطرة كاملة على جميع أجزاء التداول المنهجي وكل من منتجات وخدمات ألغوستراتس. وبهذه الطريقة لا يوجد حرفيا أي احتكاك بين أجزاء مختلفة من البحث والتطوير نظم التداول والتداول الفعلي في الأسواق.
أتريد أن تعرف المزيد عن ماركو؟ تحقق من بيو له.
الخدمات الحكومية.
وفيما يلي نظرة عامة على منتجاتنا وخدماتنا. وتركز ألغوستراتس على التداول المنهجي في مجموعة واسعة من الأسواق الفوركس والعقود الآجلة السائلة في جميع أنحاء العالم. إذا كان لديك طلب محدد للحصول على خدمة أو منتج غير مدرج، فلا تتردد في الاتصال بنا.
AlgoStrats: FX.
اتبع ماركو التداول حساب المال الحقيقي باستخدام محفظة من الأنظمة المدارة بنشاط في أسواق الفوركس.
ألغوستراتس للاستشارات.
تريد أن تتعلم عن تداول الفوركس أو العقود الآجلة الأسواق؟ تريد معرفة المزيد عن التداول المنهجي؟ عالقة في التداول الخاص بك تبحث عن أفكار جديدة وغير تقليدية؟ تحقق من الخدمات التعليمية والاستشارية ماركو.
كمين الإشارات.
كمين هو نظام دايترايدينغ ريفر يعني تركز على مجموعة متنوعة من أسواق العقود الآجلة. مع كمين إشارات يمكنك الاشتراك في وسهولة اتباع كمين النظام.
الاشتراك في النشرة البريدية ألغوستراتس.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
من قبل ماركو ماير والتجارة المعلمين.
اتصل.
تجارة المعلمين، شركة سيدار بارك، تكساس.
كوبيرايت © 2016. ماركو ماير & ترادينغ إدوكاتورس، Inc.

أساسيات تجارة الفوركس الخوارزمية.
منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، تميز سوق العملات الأجنبية (الفوركس) من خلال الصفقات التي أجريت عن طريق الهاتف، والمستثمرين المؤسسيين، معلومات سعر مبهمة، تمييز واضح بين التداول بين العاقل وتاجر تاجر والعملاء وتركيز السوق منخفضة. واليوم، أدت التطورات التكنولوجية إلى تحويل السوق. يتم إجراء الصفقات في المقام الأول عن طريق أجهزة الكمبيوتر، مما يسمح للتجار التجزئة لدخول السوق، وأسعار تدفق في الوقت الحقيقي أدت إلى مزيد من الشفافية والتمييز بين المتعاملين وزبائنهم الأكثر تطورا قد اختفت إلى حد كبير.
أحد التغييرات الهامة بشكل خاص هو إدخال التداول الحسابي، الذي، مع إجراء تحسينات كبيرة على أداء تداول العملات الأجنبية، يطرح أيضا عددا من المخاطر. من خلال النظر في أساسيات سوق الفوركس والتداول الحسابي، وسوف نحدد بعض المزايا التداول الخوارزمي جلبت إلى تداول العملات مع الإشارة أيضا إلى بعض المخاطر.
أساسيات الفوركس.
الفوركس هو المكان الافتراضي حيث يتم تداول أزواج العملات في أحجام مختلفة وفقا للأسعار المعلنة حيث يتم إعطاء العملة الأساسية سعر من حيث العملة الاقتباس. يعمل فوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، ويعتبر أكبر سوق مالي في العالم وأكثرها سيولة. وحسب بنك التسويات الدولية، بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي اليومي في نيسان / أبريل 2013 ما قيمته 2.0 تريليون دولار. ويأتي الجزء الأكبر من هذا التداول بالدولار الأمريكي واليورو والين الياباني ويشمل مجموعة من اللاعبين، بما في ذلك البنوك الخاصة والبنوك المركزية وصناديق التقاعد والمستثمرين من المؤسسات والشركات الكبيرة والشركات المالية وتجار التجزئة الأفراد.
على الرغم من أن التداول المضاربي قد يكون الدافع الرئيسي لبعض المستثمرين، فإن السبب الرئيسي لوجود سوق الفوركس هو أن الناس بحاجة إلى تداول العملات من أجل شراء السلع والخدمات الأجنبية. النشاط في سوق الفوركس يؤثر على أسعار الصرف الحقيقية، وبالتالي يمكن أن تؤثر تأثيرا عميقا على الناتج والعمالة والتضخم وتدفقات رؤوس الأموال في أي دولة معينة. ولهذا السبب، فإن لصناع السياسات والجمهور ووسائط الإعلام جميعا مصلحة في ما يجري في سوق الفوركس.
أساسيات التداول الخوارزمي.
والخوارزمية هي في الأساس مجموعة من القواعد المحددة المصممة لاستكمال مهمة محددة بوضوح. وفي مجال التداول في الأسواق المالية، تقوم الحواسيب بتنفيذ خوارزميات معرفة من قبل المستخدم وتتسم بمجموعة من القواعد التي تتألف من معلمات مثل التوقيت أو السعر أو الكمية التي تنظم الصفقات التي ستجرى.
هناك أربعة أنواع أساسية من التداول الخوارزمي داخل الأسواق المالية: الإحصائيات، التحوط التلقائي، استراتيجيات التنفيذ الخوارزمية والوصول المباشر إلى الأسواق. تشير الإحصائية إلى استراتيجية خوارزمية تبحث عن فرص تجارية مربحة استنادا إلى التحليل الإحصائي للبيانات التاريخية التسلسل الزمني. التحوط التلقائي هو استراتيجية تولد قواعد للحد من تعرض المتداول للخطر. الهدف من استراتيجيات التنفيذ الخوارزمية هو تنفيذ هدف محدد مسبقا، مثل الحد من تأثير السوق أو تنفيذ التجارة بسرعة. وأخيرا، يصف الوصول المباشر إلى الأسواق السرعات المثلى وانخفاض التكاليف التي يمكن للمتداولين الخوارزميين الوصول إليها والتواصل مع منصات التداول المتعددة.
واحدة من الفئات الفرعية من التداول الخوارزمية هي تجارة عالية التردد، والتي تتميز عالية التردد للغاية من تنفيذ أوامر التجارة. فالتداول عالي السرعة يمكن أن يعطي مزايا كبيرة للتجار من خلال منحهم القدرة على إجراء الصفقات في غضون مليثانية من التغيرات في الأسعار الإضافية، ولكن قد يحمل أيضا بعض المخاطر.
تجارة خوارزمية في سوق الفوركس.
وكان معظم النمو في التداول الخوارزمي في أسواق الفوركس على مدى السنوات الماضية يرجع إلى خوارزميات أتمتة بعض العمليات وتقليل الساعات اللازمة لإجراء معاملات الصرف الأجنبي. وتؤدي الكفاءة الناتجة عن التشغيل الآلي إلى انخفاض التكاليف في تنفيذ هذه العمليات. ومن هذه العمليات تنفيذ الأوامر التجارية. أتمتة عملية التداول مع خوارزمية أن الصفقات على أساس معايير محددة سلفا، مثل تنفيذ أوامر على مدى فترة زمنية محددة أو بسعر معين، هو أكثر كفاءة بكثير من التنفيذ اليدوي من قبل البشر.
كما استفادت البنوك من الخوارزميات المبرمجة لتحديث أسعار أزواج العملات على منصات التداول الإلكترونية. هذه الخوارزميات تزيد من السرعة التي يمكن أن البنوك اقتبس أسعار السوق في الوقت نفسه تقليل عدد ساعات العمل اليدوي الذي يستغرقه الاقتباس الأسعار.
بعض خوارزميات برنامج البنوك للحد من تعرضهم للمخاطر. ويمكن استخدام الخوارزميات لبيع عملة معينة لمطابقة تجارة العميل الذي اشترى فيه البنك المبلغ المعادل من أجل الحفاظ على كمية ثابتة من تلك العملة بالذات. ويسمح ذلك للبنك بالحفاظ على مستوى محدد سلفا من التعرض للمخاطر لعقد تلك العملة.
وقد جعلت هذه العمليات أكثر كفاءة من الخوارزميات، مما أدى إلى انخفاض تكاليف المعاملات. ومع ذلك، هذه ليست العوامل الوحيدة التي دفعت النمو في تجارة الفوركس خوارزمية. وقد استخدمت الخوارزميات على نحو متزايد في التداول المضاربي حيث أن الجمع بين التردد العالي وقدرة الخوارزمية على تفسير البيانات وتنفيذ الأوامر سمحت للمتداولين باستغلال فرص المراجحة الناشئة عن الانحرافات الصغيرة في الأسعار بين أزواج العملات.
وقد أدت كل هذه المزايا إلى زيادة استخدام الخوارزميات في سوق الفوركس، ولكن دعونا ننظر إلى بعض المخاطر التي تصاحب التداول الحسابي.
المخاطر التي تنطوي عليها تجارة الفوركس الخوارزمية.
على الرغم من أن التداول الخوارزمي قد حقق العديد من التحسينات، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية التي قد تهدد استقرار وسيولة سوق الفوركس. ويتعلق أحد هذه السلبيات بعدم التوازن في القوة التجارية للمشاركين في السوق. بعض المشاركين لديهم وسائل للحصول على التكنولوجيا المتطورة التي تسمح لهم للحصول على المعلومات وتنفيذ أوامر بسرعة أسرع بكثير من غيرها. وقد يؤدي هذا الخلل بين الذين يملكون والذين لا يملكون من حيث التكنولوجيا الأكثر تعقيدا للخوارزمية إلى التجزؤ داخل السوق مما قد يؤدي إلى نقص السيولة بمرور الوقت.
وعلاوة على ذلك، في حين أن هناك اختلافات جوهرية بين أسواق الأسهم وسوق الفوركس، وهناك بعض الذين يخشون من أن ارتفاع وتيرة التداول التي تفاقمت انهيار سوق الأسهم فلاش يوم 6 مايو 2010 يمكن أن تؤثر بالمثل على سوق الفوركس. كما خوارزميات مبرمجة لسيناريوهات السوق محددة، فإنها قد لا تستجيب بسرعة كافية إذا كان السوق لتغيير جذري. من أجل تجنب هذا السيناريو قد تحتاج الأسواق إلى رصد وتداول الخوارزمية معلقة أثناء الاضطرابات السوق. ومع ذلك، في مثل هذه السيناريوهات المتطرفة، يمكن أن يؤدي التعليق المتزامن للتداول الحسابي من قبل العديد من المشاركين في السوق إلى تقلبات عالية وتخفيض كبير في سيولة السوق.
الخط السفلي.
على الرغم من أن التداول الخوارزمي كان قادرا على زيادة الكفاءة، وبالتالي خفض تكاليف تداول العملات، فإنه يأتي أيضا مع بعض المخاطر المضافة. للعملات بشكل صحيح، يجب أن تكون مخازن مستقرة نوعا ما من القيمة وتكون عالية السيولة. وبالتالي، من المهم أن يبقى سوق الفوركس سائدا مع تقلبات أسعار منخفضة.
كما هو الحال مع جميع مجالات الحياة، والتكنولوجيا الجديدة يقدم العديد من الفوائد، ولكنه يأتي أيضا مع مخاطر جديدة. والتحدي الذي يواجه مستقبل تداول الفوركس الحسابي هو كيفية إحداث تغييرات تعظيم الفوائد مع تقليل المخاطر.